Índice Hurst.
O "Índice Hurst" é o analisador da estrutura fractal do mercado de pares de moedas selecionado usando a análise R / S.
O analisador determina, ao calcular o índice Hurst, se o mercado tende a manter a tendência (persistência), ou a direção no passado provavelmente será substituída pela direção oposta no futuro (antipersistência).
Hurst Exponent.
O expoente de Hurst é usado como uma medida de memória de longo prazo de séries temporais. Estudos envolvendo o expoente de Hurst foram originalmente desenvolvidos em hidrologia para a questão prática de determinar o tamanho ideal da barragem para a chuva volátil e as condições de seca do rio Nilo que foram observadas durante um longo período de tempo. Benoît Mandelbrot acredita que o mesmo efeito pode ser generalizado nos mercados financeiros.
Se o índice Hurst for de 0,5 a 1, o processo deve ser caracterizado por memória de longo prazo. Em outras palavras, há persistência.
Por exemplo, "blue chips" (Apple, IBM, Microsoft stocks) têm séries de tempo persistentes.) Se o índice Hurst varia de 0 a 0,5, o processo deve ser caracterizado por antipersistência. Por exemplo, estoques de segundo nível.
Princípio do cálculo do analisador.
O analisador calcula o índice Hurst para as últimas 1000 ou 100 barras; O gráfico, o valor numérico do índice Hurst e a conclusão serão mostrados na janela principal; Se a nova barra for formada, o coeficiente de recalculamento do analise.
Parâmetros de entrada.
NumberOfBars - Defina o número de barras investigadas. O parâmetro chave. O índice Hurst pode ser calculado para 1000 ou 100 bar. Se você tentar especificar um valor diferente, uma mensagem de erro será exibida na tela. Para a pureza do experimento, recomenda-se a utilização de 1000 bares para o cálculo que garantam a precisão, significância e confiabilidade dos cálculos; OffsetX - defina a figura do gráfico do analisador na janela principal do programa em relação ao eixo horizontal. Lembre-se: o "ponto zero" é o canto superior esquerdo da janela. OffsetY - defina a figura do gráfico do analisador na janela principal do programa em relação ao eixo vertical. SetAxisXcolor - cor do eixo X. SetAxisYcolor - cor do eixo Y. SetTextColor - Cor de texto. SetHurstColor - valor numérico da cor do índice Hurst. SetGraphColor - o gráfico aponta a cor.
(!) É altamente recomendável usar valores padrão.
Como usar.
O índice Hurst irá ajudá-lo a ajustar sua estratégia de negociação e não importa se você é investidor de longo prazo, médio ou curto prazo no mercado Forex.
Se o mercado é persistente, isso significa que o mercado pretende manter o trand. Existe uma probabilidade muito alta de que uma tendência bem estabelecida continue seu crescimento (cair no caso de Bulls trand). O maior valor do índice Hurst (H) significa mais forte a capacidade de persistência do mercado.
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Usando o Hurst Exponent no Forex Trading.
Eu li recentemente sobre o expoente Hurst (coeficiente) em um trabalho de pesquisa. Foi apenas mencionado brevemente, mas chamou minha atenção como uma medida da previsibilidade do mercado que poderia ser calculada usando os dados do gráfico comumente disponíveis. Ocorreu-me que tal medida poderia ser usada como um indicador acessível para fazer backup de outros indicadores e sinais. Mas pode ser realmente usado no comércio de Forex?
O que é isso?
Em geral, o expoente de Hurst (geralmente denotado como H) descreve a persistência ou a falta de comportamento de mudança de preço. O valor desse expoente pode estar entre 0 e 1. Se 0 for alguns timeseries, isso significa que esses timeseries são anti-persistentes e # 8212; isto é, o movimento em uma direção provavelmente será seguido por um movimento na direção oposta. Se 0,5, os timeseries são persistentes e a próxima direção do movimento provavelmente repetirá a direção do movimento anterior. Se H = 0,5 ou for muito próximo, os timeseries demonstrarão um movimento puramente aleatório (Brownian). Isso é no mundo ideal, é claro.
Originalmente, o expoente de Hurst foi usado por Harold Edwin Hurst para prever os níveis de inundações do Nilo (você pode ler mais sobre isso no artigo da Wikipédia). Para mim, o principal interesse de H está em sua alegada capacidade de mostrar a persistência das tendências.
Plano de negociação.
Em teoria, sabendo o H atual para um par de moeda, poderíamos comprar depois de velas de alta e vender depois de baixistas se H for significativamente maior que 0,5. Claro, também poderíamos comprar depois de velas de baixa e vender depois de otimistas, esperando uma reversão, se H estiver significativamente abaixo de 0,5. Parece plausível, não é?
Para seguir este plano, teríamos que passar por essas etapas:
Calcule o expoente Hurst atual (H). Compare-o para 0,5. Observe a direção anterior do castiçal ou mire a tendência atual com as médias móveis. Entregue na direção apropriada dependendo dos valores derivados das etapas anteriores.
Hurst Exponent Calculation.
Infelizmente, falhamos no primeiro passo, porque o expoente Hurst não pode ser calculado com precisão. Você só pode estimar esse coeficiente. Uma das maneiras simples de fazer isso é usar o método de intervalo redimensionado. Não vou descrevê-lo aqui em detalhes porque já foi descrito tão bem por Pietro Ponzo. Você encontrará explicações passo-a-passo de todo o processo de cálculo lá. Você pode até mesmo baixar uma planilha do Excel que trabalha para calcular o expoente de Hurst em gráficos de ações, simplesmente digitando um ticker de estoque em uma célula.
Vou apenas mencionar aqui que a estimativa H é uma inclinação de uma regressão linear desenhada em vários pontos (quanto melhor melhor) derivada de logaritmos (qualquer base) da estatística R / S e número respectivo de pontos de dados (N). A estatística R / S é calculada como o intervalo dividido pelo desvio padrão. O intervalo é calculado como uma diferença entre o máximo e o mínimo das somas de desvios do preço do preço médio em todos os N pontos de dados.
Certamente, pode ser feito no MetaTrader, já que a matemática é bastante simples. Claro, quanto maior, mais gastos de CPU. Embora possa parecer muitos cálculos, o processo pode ser otimizado para evitar o recálculo dos valores conhecidos e suas partes. A partir de agora, existem várias versões pagas do indicador de coeficiente de Hurst para MetaTrader 4 e algumas gratuitas. Hurst Diferença afirma calcular a diferença do expoente de Hurst em comparação com a barra anterior, porém, de olhar para o código-fonte, eu me pergunto se realmente faz isso. Índice de variação oferece um substituto para o expoente de Hurst sob a forma de um índice derivado de características fracturas do gráfico. Desconhece-se o quão próximo é o expoente Hurst original, pois o processo de cálculo é totalmente diferente, mas o autor do indicador afirma que é melhor porque usa menos barras (portanto, menos barras antigas) e mostra valores mais recentes. Também está disponível para o MetaTrader 5.
Mais uma explicação e exemplos de código para o processo de estimativa H podem ser encontrados no site da Ian Kaplan. No entanto, os códigos-fonte são para C ++.
Será que vai dar certo?
Tudo parece bom, mas funcionará? Infelizmente, depois de algum processo de pensamento e leitura, e mais uma leitura, cheguei à conclusão de que o conceito é interessante, mas ao mesmo tempo é quase inútil no comércio de Forex.
Isso requer um grande número de barras para funcionar, com 1000 geralmente mencionado como um mínimo necessário. Estimar o expoente de Hurst nas últimas mil barras nos daria um valor que pode não ser mais atual. O valor real do expoente de Hurst está mudando constantemente, obter sua estimativa sobre as últimas barras N nos dá uma boa noção sobre como as coisas estavam acontecendo nesse período, mas tem pouca informação para os futuros bares. Muito ruim, só podemos trocar futuros bares e não os antigos.
Pode-se afirmar que H pode ser calculado em um período de tempo mais baixo (por exemplo, a cada hora) e depois usado em um maior (por exemplo, semanalmente). Isso resolveria o problema do antigo / novo bar, mas não nos ajudaria de forma alguma, já que o expoente de Hurst é completamente diferente em diferentes prazos. Por exemplo, pode ser estimado abaixo de 0,3 no gráfico H1 e ser maior que 0,8 no gráfico W1 ao mesmo tempo.
Usá-lo como um fator comparativo ao escolher um par de moedas para trocar por uma estratégia específica atinge o mesmo obstáculo. Deixe-nos assumir que você tem uma boa estratégia de tendência a longo prazo. Idealmente, você quer um par de moedas com o maior número de H possível. Você estima o expoente de Hurst por 12 pares de moedas nos últimos 5 anos e obtém alguns valores. Você acha que NZD / USD tem o H mais alto em 0,65 (por exemplo). Infelizmente, isso não significa que usar essa estratégia em NZD / USD nos próximos 5 anos traria melhores resultados do que usá-lo em outros pares de moedas, com H menor.
É completamente inútil?
Considerando a incapacidade do expositor de Hurst de produzir uma boa ferramenta de previsão, você pode decidir que não pode ser usado. Na verdade, não é assim. A estimativa de expositor de Hurst é uma ferramenta viável para analisar o passado. Olhar para um valor H corretamente estimado pode responder a seguinte pergunta: o mercado era persistente ou era anti-persistente? Por sua vez, isso ajudaria você a analisar o desempenho de sua estratégia de negociação ou consultor especial durante esse período específico. Por exemplo, se você estivesse usando um sistema de reversão de tendência por um mês e ele funcionou mal, mas H estimado para esse período acabou por ser alto acima do nível de 0,5, você saberia que era um momento bastante ruim para sua estratégia, não que o A estratégia em si é defeituosa.
PS: Na verdade, esta publicação pode não ser muito interessante para um trader Forex médio, mas eu escrevi isso principalmente para mim. Pois quando eu tropeçar com o conceito de expoente Hurst em um ano ou dois, não vou esquecer que já tentei usá-lo. Isso me servirá de lembrete.
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3 Respostas para o & # 8220; usando o Hurst Exponent no Forex Trading & # 8221;
Oi, eu me pergunto sobre seus comentários. Eu tenho trabalhado com os indicadores Hurst e FDI no metatrader e eles calculam o expoente Hurst usando um alcance mínimo de 10 barras. É interessante usá-lo com a relação de eficiência Kaufmann para cruzar o conceito. Eu também vi alguns artigos, onde o FDI (Fractal Dimension Index 1 & lt; FDI & lt; 2 uma variação do Hurst) ajuda a "ler" o comportamento Forex melhor. Por que não faz uma pequena pesquisa apenas para confirmar suas conclusões; porque eu acredito ser um indicador muito bom, quando usado com outros osciladores para entender o comportamento do mercado. Dê uma olhada, ou escreva-me se você tiver mais informações.
O cálculo do expoente de Hurst em intervalos pequenos (como 10) não faz sentido, pois a equação R / s = k * n H não se mantém com baixa n.
Desculpe, não consigo comentar sobre o IED, pois não o examinei. Qual indicador você usa para o cálculo?
Oi, dê uma olhada neste blog onde encontrei informações interessantes como código MT4,
Se você procurar o FDI no google (na comunidade MT4), você também encontrará o código FDI.
Agora, uma vez que você começa a & # 8220; leia & # 8221; com intervalos diferentes (10, 24, 48, 55, 72, 89 atrasos), você encontrará que dá alguma informação sobre os preços & # 8211; quando eles estão tendendo ou quando são aleatórios.
Agora, tal visão usada com% Williams, ou MACD, pode dar-lhe & # 8220; possivel & # 8221; entrada & # 8220; pontos & # 8221 ;.
Trading Hurst.
Explorando os Princípios Cíclicos da JM Hurst.
Estratégia de negociação FLD.
O conceito.
A estratégia de negociação FLD é um conceito aperfeiçoado por David Hickson no Sentient Trader e baseia-se na aplicação comercial original de Hurst de seus princípios cíclicos, estabelecida com maior precisão no curso de ciclos. A estratégia de negociação FLD leva em conta a influência de múltiplos ciclos sobre o movimento dos preços, em vez de apenas um único ciclo de negociação defendido por Hurst. Esta combinação de ciclos resulta em uma série previsível de interações com um FLD, principalmente o FLD de 20 dias usado na maioria dos negócios neste site.
Combinando ciclos.
Na galeria acima, a imagem uma demonstra dois ciclos arbitrários (verde e rosa), representados por ondas seno e combinados para dar o azul escuro # 8216; M & # 8217; Soma de ciclo de forma do movimento de preços. Isto é altamente simplificado, é claro, e assume uma tendência subjacente plana (a soma de todos os outros ciclos maiores do que o ciclo azul). A combinação de dois ciclos dá uma série de 4 movimentos distintos no preço desde a calha até a calha.
A combinação de 3 representações cíclicas de ondas de seno dá um movimento de preços muito mais familiar na imagem da 3ª galeria. Isso resulta em uma série de 8 interações com os analistas técnicos FLD, A through to H. Keen notarão imediatamente a formação de "double tops" # 8217; e & # 8216; cabeça e ombro & # 8217; padrões neste ciclo. É assim que eles são formados & # 8211; a partir do somatório de diferentes ciclos individuais no mercado. Mais uma vez, esta combinação de três ciclos assume uma tendência subjacente plana. Se a tendência subjacente for aumentada, a forma M é inclinada para a parte de cima, se for baixa, a forma M será desviada para baixo. É interessante notar que a adição de ciclos adicionais ao somatório não resulta em uma série diferente de interações, mas 3 é o mínimo que parece. Além disso, essas interações só ocorrem nesta seqüência quando o ciclo pelo menos um grau maior que o FLD comercial está em uma relação harmônica de 2: 1 no modelo nominal. Então, a negociação usando o FLD de 20 dias está bem, porque o ciclo um grau maior é o 40 dia e o ciclo um grau superior ao que é 80 dias.
Procuremos em detalhes na sequência e seus atributos individuais, pois possuem qualidades diferentes e abordagens comerciais. Em cada categoria, darei dois exemplos visuais, um usando o FLD de 20 dias do gráfico diário e outro usando o FLD de 15 minutos a partir do gráfico intradía de 1 minuto.
& # 8216; A & # 8217; Categoria.
Uma interação de categoria A é um comércio longo que é a primeira cruz do FLD após o tempo de seu ciclo de negociação. (80 dias para FLD de 20 dias). Muitas vezes, é poderoso e geralmente excede o alvo criado no ponto de cruzamento. É um comércio difícil entrar, pois pode haver algum # 8216; falso começa & # 8217; se a pressão cíclica ainda for dura.
Use VTL de ciclo menor para entrar mais cedo neste comércio crucial. Seja paciente. Às vezes, um forte & # 8216; G & # 8217; A interação pode fornecer um começo falso. Use as ferramentas cíclicas para confirmar a calha.
Categoria B.
Uma interação de categoria B é um comércio curto somente quando a tendência subjacente está fortemente baixa. Caso contrário, não é negociado e espera-se que apenas salte ou alcance para o FLD. Em alguns casos, ele irá rastrear ao longo do FLD antes de se mover para cima no & # 8216; C & # 8217; interação de categoria. Se o comércio for levado, você deveria estar esperando uma calha inclinada em uma forte tendência de baixa.
As interações da categoria B serão sutis em altas tendências elevadas. Geralmente coincidem com a calha do primeiro ciclo de 20 dias do ciclo de 80 dias ou a primeira passagem de 15 minutos do ciclo horário, usando nossos dois exemplos.
Categoria C.
Uma interação de categoria C é um comércio longo quando o preço se move para cima e para longe do FLD, seguindo a interação da categoria B.
A entrada pode ser feita em uma cruz de um FLD menor, VTL ou pico do preço anterior. A tendência subjacente deve ser considerada ao calcular um alvo, já que o ciclo de negociação está se aproximando do seu ponto médio.
Categoria D.
Uma interação de categoria D é um curto comércio que ocorre logo antes do meio do ciclo de negociação. Ele levará à calha de 40 dias no ciclo de 80 dias e ao trecho de 30 minutos do ciclo horário, usando nossos exemplos. Dependendo da tendência subjacente, pode ser um bom comércio a ser realizado. Geralmente, pelo menos, atingirá seu alvo cíclico em uma travessia. Se não, a tendência é fortemente alta.
Índice Hurst.
O "Índice Hurst" é o analisador da estrutura fractal do mercado de pares de moedas selecionado usando a análise R / S.
O analisador determina, ao calcular o índice Hurst, se o mercado tende a manter a tendência (persistência), ou a direção no passado provavelmente será substituída pela direção oposta no futuro (antipersistência).
Hurst Exponent.
O expoente de Hurst é usado como uma medida de memória de longo prazo de séries temporais. Estudos envolvendo o expoente de Hurst foram originalmente desenvolvidos em hidrologia para a questão prática de determinar o tamanho ideal da barragem para a chuva volátil e as condições de seca do rio Nilo que foram observadas durante um longo período de tempo. Benoît Mandelbrot acredita que o mesmo efeito pode ser generalizado nos mercados financeiros.
Se o índice Hurst for de 0,5 a 1, o processo deve ser caracterizado por memória de longo prazo. Em outras palavras, há persistência.
Por exemplo, "blue chips" (Apple, IBM, Microsoft stocks) tem séries de tempo persistentes.) Se o índice Hurst varia de 0 a 0,5, o processo deve ser caracterizado por antipersistência. Por exemplo, estoques de segundo nível.
Princípio do cálculo do analisador.
O analisador calcula o índice Hurst para as últimas 1000 ou 100 barras; O gráfico, o valor numérico do índice Hurst e a conclusão serão mostrados na janela principal; Se a nova barra for formada, o coeficiente de recalculamento do analise.
Parâmetros de entrada.
NumberOfBars - Defina o número de barras investigadas. O parâmetro chave. O índice Hurst pode ser calculado para 1000 ou 100 bar. Se você tentar especificar um valor diferente, uma mensagem de erro será exibida na tela. Para a pureza do experimento, recomenda-se a utilização de 1000 bares para o cálculo que garantam a precisão, significância e confiabilidade dos cálculos; OffsetX - defina a figura do gráfico do analisador na janela principal do programa em relação ao eixo horizontal. Lembre-se: o "ponto zero" é o canto superior esquerdo da janela. OffsetY - defina a figura do gráfico do analisador na janela principal do programa em relação ao eixo vertical. SetAxisXcolor - cor do eixo X. SetAxisYcolor - cor do eixo Y. SetTextColor - Cor de texto. SetHurstColor - valor numérico da cor do índice Hurst. SetGraphColor - o gráfico aponta a cor.
(!) É altamente recomendável usar valores padrão.
Como usar.
O índice Hurst irá ajudá-lo a ajustar sua estratégia de negociação e não importa se você é investidor de longo prazo, médio ou curto prazo no mercado Forex.
Se o mercado é persistente, isso significa que o mercado pretende manter o trand. Existe uma probabilidade muito alta de que uma tendência bem estabelecida continue seu crescimento (cair no caso de Bulls trand). O maior valor do índice Hurst (H) significa mais forte a capacidade de persistência do mercado.
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